PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.29%
-0.60%
^FCHI
DAX

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 5.21% против 4.67% соответственно.


^FCHI

С начала года

-3.51%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-11.20%

1 год

0.61%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

5.21%

DAX

С начала года

9.13%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-0.60%

1 год

15.95%

5 лет (среднегодовая)

6.22%

10 лет (среднегодовая)

4.67%

Основные характеристики


^FCHIDAX
Коэф-т Шарпа0.021.20
Коэф-т Сортино0.111.69
Коэф-т Омега1.011.21
Коэф-т Кальмара0.021.61
Коэф-т Мартина0.045.84
Индекс Язвы6.22%2.97%
Дневная вол-ть12.61%14.40%
Макс. просадка-65.29%-45.58%
Текущая просадка-11.67%-6.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ^FCHI и DAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FCHI c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.211.06
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.181.51
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.600.981.19
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.201.57
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.485.05
^FCHI
DAX

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21
1.06
^FCHI
DAX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и DAX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.96%
-6.09%
^FCHI
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и DAX

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.38%
4.99%
^FCHI
DAX