Сравнение ^FCHI с DAX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^FCHI с DAX

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или DAX.

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и DAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^FCHI

DAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.57

DAX:

1.25

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.68

DAX:

1.87

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.92

DAX:

1.25

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.57

DAX:

1.59

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-1.18

DAX:

6.75

Индекс Язвы

^FCHI:

8.10%

DAX:

3.78%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.56%

DAX:

20.45%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

^FCHI:

-11.04%

DAX:

-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 3.55% против 5.98% соответственно.

^FCHI

С начала года

-0.69%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-2.16%

1 год

-7.60%

5 лет

10.07%

10 лет

3.55%

DAX

С начала года

16.99%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

13.95%

1 год

26.90%

5 лет

14.91%

10 лет

5.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^FCHI: -0.15

DAX: 1.18

Коэффициент Сортино

^FCHI: -0.07

DAX: 1.79

Коэффициент Омега

^FCHI: 0.99

DAX: 1.24

Коэффициент Кальмара

^FCHI: -0.18

DAX: 1.50

Коэффициент Мартина

^FCHI: -0.31

DAX: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^FCHI

DAX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и DAX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^FCHI

DAX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и DAX

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 11.72%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^FCHI

DAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^FCHI с DAX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и DAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и DAX

^FCHI

DAX

Сравнение ^FCHI c DAX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и DAX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и DAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество