PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^FCHIDAX
Дох-ть с нач. г.-2.27%11.85%
Дох-ть за 1 год4.60%26.48%
Дох-ть за 3 года1.52%3.13%
Дох-ть за 5 лет4.60%6.64%
Дох-ть за 10 лет5.73%5.36%
Коэф-т Шарпа0.391.98
Коэф-т Сортино0.622.73
Коэф-т Омега1.071.34
Коэф-т Кальмара0.361.66
Коэф-т Мартина0.8310.10
Индекс Язвы5.81%2.77%
Дневная вол-ть12.35%14.11%
Макс. просадка-65.29%-45.58%
Текущая просадка-10.54%-3.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ^FCHI и DAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и DAX

С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 5.73% против 5.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
4.41%
^FCHI
DAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FCHI c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^FCHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
DAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAX, с текущим значением в 9.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.13

Сравнение коэффициента Шарпа ^FCHI и DAX

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
1.82
^FCHI
DAX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и DAX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.57%
-3.75%
^FCHI
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и DAX

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
2.98%
^FCHI
DAX